Από την τρέλα των μετοχών meme έως τη «φάλαινα» του Nasdaq, αν και είναι προφανές ότι η ροή των εντολών δικαιωμάτων προαίρεσης επηρεάζει την απόδοση των σχετικών μετοχών, ποιοι είναι οι δείκτες αντιστάθμισης ή η ελληνική των ανοιγμάτων που έχουν προγνωστική δύναμη σχετικά με τις αποδόσεις των οι μετοχές που ενδιαφέρονται είναι λιγότερο σαφές. Ο επικεφαλής ποσοτικός αναλυτής της OptionMetrics Garrett DeSimone θα μιλήσει στο συνέδριο Europe EQD 2022 που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 16 και 17 Μαΐου και στο συνέδριο Global EQD 2022 που θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας στις 25 και 26 Μαΐου σχετικά με το ζήτημα της παραμέτρου. . δέλτα για παραγγελίες επιλογής. Η παράμετρος μέτρησης ανισορροπίας δέλτα, που ονομάζεται DOOD, προσφέρει πληροφορίες για ενημερωμένη στρατηγική συναλλαγών και αντιστάθμισης γάμμα, καθώς και για τις αποδόσεις που σχετίζονται με την απόδοση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μετοχών. Αυτό το γράφημα δείχνει τις σωρευτικές αποδόσεις 1 $ που επενδύθηκαν σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου SPX, High DOOD, Low DOOD και Long/Short (L / S). Τόσο τα χαρτοφυλάκια υψηλού DOOD όσο και L/S ξεπερνούν το SPX καταγράφοντας αύξηση ενεργητικού κατά 4,20 $ και 2,55 $ αντίστοιχα. Από την οπτική γωνία προσαρμοσμένου κινδύνου, το χαρτοφυλάκιο long/short παρουσιάζει επίσης υψηλότερο λόγο Sharpe 1,08 έναντι 0,81 του δείκτη αναφοράς S&P 500, καθώς και σημαντικό άλφα 3 παραγόντων ίσο με 0,0026 (14% σε ετήσια βάση). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://link.edgepilot.com/s/bb29bb2d/NDkZMNaUjEi0nujSidDN8w?u=http://www.optionmetrics.com/. (Γραφικό: Business Wire)